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偏离正常基差水平的异常基差现象属小概率事件,不会给基差卖方造成巨大的亏损。
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境外企业可以参与我国期货市场的期货保税交割。
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假如能灵活利用期货市场,将实物库存与虚拟库存进行有效调配,那么可以适当降低库存成本,扩大企业利润。
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非标准仓单质押业务打破了以往国内商业银行只注重单边现货的风险模式。
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对于卖方叫价交易,无论价格如何变化,做了买入套期保值的基差卖方几乎也都可以实现盈利性套期保值。
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对库存套保公式进行修正可以得到:套保头寸=风险敞口×套保比例=[期末库存水平+(当期采购量-当期销售量)]×β,那么β越大,库存暴露的风险敞口就越小。
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点价方所面临的风险要比基差卖方小得多。
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点价成败的关键是对期货价格走势的正确判断。
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当库存高企的时候,即使价格处于上涨阶段,也应该在期货市场中做卖出套期保值,锁定价格。
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当价格向不利方向发展时,基差买方在期货市场进行相应的套期保值交易,管理敞口风险。其中如果是买方叫价交易,那么点价方应及时在期货市场做卖期保值。
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采用买入期权套期保值所需成本比采用期货套期保值要高一些。
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“仓单串仓单”的费用与“仓单串现货”的费用不同。
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最大资产回撤与最大资产回撤率两个指标评价回撤损失得到的结论相同。
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自成交行为有助于市场价格准确反映市场的真实水平。
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信号闪烁出现说明模型的策略里在判断买卖交易的条件中使用了“未来函数”。
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—些成交不是很活跃的ETF,其本身的交易价格就很低,所以高频交易策略执行的效果比较好。
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