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量化模型的测试评估不一定要在专门的电子平台上运行。
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交易模型的历史评估结果并不能代表模型未来交易的表现。
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对于没有长期交易经验的交易者而言,量化交易建模难度较大。
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在情景分析时,只要特定的情景出现,金融机构的资产组合将面临很大的损失,金融机构就会投入很大的资源进行风险防范。
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在建立风险因子的概率分布模型时,利率服从对数正态分布,股票指数价格服从一个均值回归随机过程。
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在风险度量的在险价值计算中,ΔⅡ是一个常量。
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用解析法计算VaR的困难在于协方差矩阵的估计。
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压力测试在某个产品层面进行时,测试的精确性可能比其他方面更高。
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情景分析是单一因素风险分析,敏感性分析是多因素同时作用的风险分析。
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卖出收益增强型的看涨期权能够让投资者在标的资产价格上涨时获得比较高的利息,当标的资产价格下跌时蒙受较大的亏损。
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较大的置信水平α%的选择意味着希望在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。
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计算VaR时,流动性强的资产可以每星期或每月计算VaR,期限较长的头寸往往需要每日计算VaR。
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计算VaR的目的是明确在未来特定时期内投资者的最大可能损失。
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风险对冲的方法包括利用场内工具对冲、利用场外工具对冲以及创设新产品进行对冲。
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对于一些只有到期才结算,或者结算频率远远低于存续期间交易日的数量的场外交易的衍生品,不需要对其进行敏感性分析。
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当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时,需要进行情景分析。
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