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期货现货互转套利策略要精确测算每次交易的所有成本与收益,这个成本的计算受股票现货仓位的大小、交易时机等因素影响。
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期货加固定收益债券的增值策略首先保证了能够很好追踪指数,当能够寻找到正确估价的固定收益品种时还可以获取超额收益。
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目前在我国债券市场,买入基差不太容易操作。
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利用外汇远期与利用外汇期货进行套期保值的原理一样,交易场所也一样。
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看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单(K),其最终收益与有保护的看跌期权相同。
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进出口企业对外汇风险规避策略的要求是:能够平抑汇率波动风险以减少收支外币不确定性。
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假设投资者持有高度分散化的投资组合,并且通过股指期货的选择将β值调整到0,那么在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。
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基金公司预期市场上涨,且预期有大量资金新进入申购的情况下,基金公司应该用流入的申购资金买人期货,待赎回需求出现时平仓期货。
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基差的空头,也是国债期货的空头。
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国债期货是场外交易,资金占用量低,交易速度快。
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国债期货基差交易投资策略以无风险套利为策略理念,没有风险。
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股指期货对投资组合的P值有非常灵活的调整能力,满仓操作的情况下,即使方向判断不准确,股指期货价格向不利的方向变动,投资者也不会面临被强迫平仓的风险。
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对于基差交易,需要设置止损点以控制资金风险。
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短期资本市场条件的变化不会改变投资者的战略性资产配置的配置比例。
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短期融资企业多适合以场外的外汇衍生品作为风险管理的方式。
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大量卖出股票组合对股票现货市场有冲击,会产生冲击成本。
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